國內首只應對氣候變化的高等級債券指數基金——路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數證券投資基金正式成立

　　中證網訊（王珞）12月25日，在路博邁基金、浦發銀行與中國外匯交易中心共同協作下，國內首只應對氣候變化的高等級債券指數基金——路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數證券投資基金正式成立。這是國內首只應對氣候變化的債券基金產品，意味著國內綠色金融實踐應用的重大突破。

 

　　該基金跟蹤的是國內首只應對氣候變化主題的債券指數——CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數。2024年4月30日，中國外匯交易中心正式發布該指數。該指數綜合考慮發行人應對氣候變化的意愿、能力和長期戰略等關鍵因素；在發行主體篩選方面還參考《商業銀行資本管理辦法》中關于投資級公司的相關標準，同時要求外部主體評級AAA及以上、交易中心隱含評級AAA-及以上。該指數樣本券發行人數量達到50余家，樣本券數量超過200只，平均剩余久期約1.9年，發行主體行業分布廣泛，整體信用評級等級較高，指數歷史業績表現穩定，且流動性較好、回撤可控，更利于產品管理人對指數樣本券進行跟蹤復制。

 

　　CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數的創設過程中，浦發銀行與路博邁基金全程參與其中，充分考慮了全球應對氣候變化的最佳投資實踐和中國本土政策依據，其中包括G20可持續金融工作組發布的《G20轉型金融框架》及生態環境部發布的《中國應對氣候變化的政策與行動2022年度報告》和《中國應對氣候變化的政策與行動2023年度報告》。此指數的發布可以幫助機構快速識別轉型主體投資價值，在兼顧投資收益的同時，也能夠進一步引導資金流向氣候變化相關領域，助力“雙碳”目標實現。

 

　　今年上半年，中國人民銀行、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、生態環境部、金融監管總局、中國證監會等聯合發布的《關于進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見》中指出，為貫徹落實碳達峰碳中和重大決策部署，需要加大金融對綠色低碳發展的支持力度；按照國家綠色低碳發展戰略，科學制定、規范實施清晰可執行的綠色金融和轉型金融標準，推動中國標準與國際標準體系兼容；積極參與應對氣候變化全球治理，為全球應對氣候變化貢獻中國智慧，加強國際成熟經驗的國內運用和國內有益經驗的國際推廣。

 

　　中國外匯交易中心積極推動綠色金融，以指數、交易、開放多服務共建綠色債券市場高質量發展。一是精心研發綠色指數，已發布綠色債券指數、碳中和債券指數、共同分類目錄綠色債券指數、碳減排工具指數、ESG債券指數等11只綠色主題指數，并應用于公募基金、理財產品、一籃子債券組合交易、收益憑證、指數互換合約等多種產品類型；二是豐富交易機制及綠色工具箱，在本幣交易系統推出支持綠色業務回購、綠債籃子組合交易、掛鉤碳中和指數的互換交易、掛鉤綠債的CDS等交易品種，支持對各類綠債信息和行情的高效檢索，為市場提供多元綠色金融流動性及風險管理工具；三是共建高水平對外開放，牽頭綠金委專家組對符合中歐《可持續金融共同分類目錄》的銀行間市場存量綠色債券貼標，進一步便利跨境綠色投融資，獲得境內外高度關注和積極應用。

 

　　近年來，浦發銀行積極響應國家“雙碳”戰略，在金融促進社會可持續發展領域不斷豐富完善創新產品體系和服務體系，同時，浦發銀行將ESG風險管理納入全面風險管理體系，加強頂層設計，完善制度體系，不斷強化機制保障。債券投資方面，自2018年起，浦發銀行創設了“中債-浦發銀行ESG精選債券指數”“綠色普惠主題金融債券優選指數”等多條泛綠指數，并致力于指數產品化，通過產品創新和自身投資助力市場形成共同理念，推動綠色債券基金市場的高質量發展。本次產品的成功發行，是浦發銀行與路博邁基金在國內綠色金融實踐應用的重大突破，創造了良好的示范效應。未來，浦發銀行致力于持續推動綠色債券指數化投資發展，進一步強化金融對綠色及低碳轉型發展的支持，助力我國走生態優先、節約集約、綠色低碳的高質量發展道路。

 

　　路博邁基金是路博邁集團在中國全資子公司，路博邁集團擁有85年全球投資歷史，在全球可持續投資領域領先，尤其是應對氣候變化方面，路博邁集團早在十余年前就已經開始實踐。路博邁基金于2023年9月份發行了外商獨資公募的第一只主動管理綠色債券基金產品“路博邁中國綠色債券債券型證券投資基金”。中國外匯交易中心發布的首批符合中歐《可持續金融共同分類目錄》的綠債清單后，路博邁中國綠色債券基金是第一只將此綠債清單作為重點投資方向的綠債基金。

 

　　作為全球化的公募基金管理人，路博邁基金一直致力于支持并賦能中國企業實現氣候轉型目標。此次與中國外匯交易中心和浦發銀行的聯動合作，為中國金融市場開發并定制這一氣候變化高等級債券指數，旨在推動中國企業在可持續發展和應對氣候變化領域取得更大的進展。