商業銀行流動性維度
（一）監管指標
1、流動性覆蓋率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）：優質流動性資產/未來30日內的資金凈流出量
第一，具體規定詳見2018年5月25日發布的《商業銀行流動性風險管理辦法》（銀保監會（2018）第3號令）。
第二，適用于資產規模在2000億元以上的銀行，監管標準為100%。
第三，本外幣的計算方式和監管標準一致。
2、凈穩定資金比率（NSFR，Net Stable Funding Ratio）：可用的穩定資金/所需的穩定資金
第一，具體規定詳見2018年5月25日發布的《商業銀行流動性風險管理辦法》（銀保監會（2018）第3號令）。
第二，適用于資產規模在2000億元以上的銀行，監管標準為100%。
3、流動性匹配率：加權資金來源/加權資金運用
第一，具體規定詳見2018年5月25日發布的《商業銀行流動性風險管理辦法》（銀保監會（2018）第3號令）。
第二，適用于全部銀行，監管標準為100%。
第三，自2020年1月1日起，流動性匹配率按照監管指標執行，在2020年前暫作為監測指標。
4、優質流動性資產充足率：優質流動性資產/短期現金凈流出
第一，適用于資產規模在2000億元以下的銀行，監管標準為100%。
第二，2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。
5、流動性比例：流動性資產/流動性負債
第一，適用于全部銀行，本外幣的監管標準為25%。
第二，流動性資產包括現金、黃金、超額準備金存款、一月內到期同業往來款軋差后資產凈額、一月內到期債券投資、在國內外二級市場可隨時變現債券投資、其他一月內到期可變現資產（剔除不良資產）。
第三，流動性負債包括活期存款（不含財政性存款）、一月內到期的定期存款（不含政策性存款）、一個月內到期的同業往來負債凈額、一月內到期已發行債券、一月內到期應付利息及各種應付款、一月內到期央行借款、其他一月內到期負債。
（二）監測指標
1、存貸比：調整后貸款余額/調整后存款余額
2015年6月24日，國務院常務會議通過了《中華人民共和國商業銀行法修正案（草案）》，刪除了存貸比不得超過75%的規定，將其由法定監管指標轉為流動性監測指標。
2、流動性缺口：未來各個時間段到期的（表內外資產-表內外負債）
未來各個時間段到期的表內外資產（負債）=未來各個時間段到期的表內資產（負債）+未來各個時間段到期的表外收入（支出）。此外還可進一步延伸出流動性缺口率（即未來各個時間段的流動性缺口/相應時間段到期的表內外資產）。
監管要求流動性缺口率不得小于-10%。
3、核心負債比例：核心負債/總負債
核心負債具體是指距到期日三個月以上（含）定期存款和發行債券以及活期存款的穩定部分。
監管要求核心負債比例不得低于60%。
4、（最大十家）同業融入比例
即（同業拆放+同業存放+賣出回購+委托方同業代付+發行同業存單-結算性同業存款)/總負債。其中，最大十家同業融入比例是指來自于最大十家同業機構交易對手的（同業拆放+同業存放+賣出回購+委托方同業代付+發行同業存單-結算性同業存款）與總負債的比值。
5、最大十戶存款（貸款）比例：最大十家存款（貸款）客戶存款合計/各項存款（貸款）
6、單一最大客戶貸款占資本凈額比例：不超過10%
7、累計外匯敞口頭寸占資本凈額比例：不超過20%
8、存款偏離度
第一，存款偏離度=（最后一日各項存款-日均存款）/日均存款。
第二，2018年6月8日銀保監會和央行聯合發布《關于完善商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》（銀保監辦發（2018）48號），將商業銀行月末存款偏離度指標值由3%調整至4%，季末月份與非季末月份采用相同的指標計算。
第三，同時48號文還明確商業銀行不得設立時點性存款規?？荚u指標，也不得設定以存款市場份額、排名或同業比較為要求的考評指標。
五、商業銀行市場風險維度
該部分內容主要源于2004年12月29日銀監會剛剛成立時發布的《商業銀行市場風險管理指引》。
（一）四大風險來源
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