我們采用中金ESG評級數據，選取中金公司針對上市公司的ESG綜合維度，環境維度、社會維度和治理維度的因子，以及二級指標的細分因子進行分組收益回測，觀察上述因子在本月以及今年以來的收益表現。
今年以來ESG綜合得分因子和三個細分因子的多頭組合均表現優異；二級指標中，勞動關系管理、風險管理、可持續投資、利益相關方溝通的選股能力表現較為出色。
本月滬深300、中證500、中證1000指數均回撤較大，ESG一級指標中，社會責任空頭組合回撤較少，收益率為-5.04%；二級指標中，員工多元化空頭組合、公司治理多頭組合較指數回撤較少，收益率分別為實現-5.11%和-5.26%。
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