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      高ESG評分組合具有大市值、低波動、低換手特征
      
     
      文章來源:中證指數碳交易網2020-04-12 10:43
      
    
      
    
    
      
    
      
    
	
      

	 

      
	為全面分析ESG組合的風險收益特征，對A股市場ESG組合風險暴露進行分解，對組合績效進行歸因分析。根據中證ESG評價分數將滬深300樣本股由高到低分為5個組合，依次為ESG1到ESG5。 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com 
      

      
	研究發現高ESG評分組合在波動率、Beta、流動性這類風險因子上有較大反向暴露，而在規模、杠桿、成長因子有較高的正向暴露，這表明高ESG評分組合偏向大市值、高成長、低波動、低換手率的公司；而對于低ESG評分組合則偏向小市值、高波動、高換手、高Beta的公司。 
      本文+內-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om
       
      

      
	
      

    

      
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